はじめに
別記事「富裕層でなくても手が届くヘッジファンドはあるのか？」で紹介した、マルチ・ストラテジー型のヘッジファンド（最小投資単位：25,000ドル）の実際のパフォーマンスを月次で更新していきたいと思います。
マルチ・ストラテジー型の実際のヘッジファンドについて、実際の運用状況を知ることで、ヘッジファンド投資のご参考にして頂ければと思います。
2010年以降の月次リターンと年間リターン
表示単位は、パーセントです。
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.43 | -0.08 | 0.37 | 0.8 | -0.9 | -0.2 | -0.65 | 0.98 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 1.43 |
| 2011 | 0.34 | 0.7 | -0.16 | 0.68 | -0.56 | -1.07 | 0.45 | -0.7 | -0.34 | 0.09 | 0.02 | -0.33 | -0.9 |
| 2012 | 0.67 | 0.73 | 0.15 | -0.3 | -0.31 | -1.23 | 0.38 | 0.34 | 0.47 | -0.25 | 0.99 | 1.09 | 2.75 |
| 2013 | 1.18 | 0.56 | 0.26 | 1.17 | 0.93 | -0.26 | 0.22 | -0.81 | 0.51 | 0.98 | 0.81 | 0.74 | 6.45 |
| 2014 | 0.03 | 0.33 | -0.08 | -0.49 | 0.63 | 0.07 | 0.76 | -0.14 | 1.7 | -0.81 | 0.81 | 0.06 | 2.88 |
| 2015 | 1.39 | 1.11 | 0.9 | -0.94 | 0.93 | -0.55 | 1.2 | 0.41 | -0.78 | -0.44 | 0.79 | -0.33 | 3.7 |
| 2016 | -0.1 | -1.37 | -0.53 | 0.65 | 0.22 | -0.41 | 0.54 | 0.09 | 0.54 | 0.33 | 0.19 | 0.87 | 1.01 |
| 2017 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0.24 | 0.51 | -0.67 | 0.16 | 1.64 | 0.36 | 1.09 | -0.72 | 0.74 | 5.3 |
| 2018 | 1.34 | -0.89 | 0.73 | 0.55 | 0.34 | -0.12 | -0.08 | 0.51 | 0.6 | -0.66 | -1.06 | 0.81 | 2.07 |
| 2019 | 1.59 | 0.32 | 0.6 | 0.43 | 0.19 | 0.86 | 0.75 | -0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.41 | 1.82 | 7.44 |
| 2020 | 0.37 | 0.31 | -5 | 3.69 | 1.35 | 1.54 | 2.11 | 0.81 | 0.48 | 0.78 | 1.69 | 2.77 | 11.19 |
| 2021 | -1.01 | 3.26 | 0.26 | 1.33 | 0.14 | -0.96 | -0.71 | 0.3 | 2.57 |
パフォーマンス指標（2021年8月31日時点）
- 平均年間標準偏差（直近12カ月）：4.74%
- 平均年間標準偏差（開始日：1998年～）：3.33%
- シャープレシオ（直近12カ月）：1.72
- シャープレシオ（開始日：1998年～）：1.09
- ソルティノレシオ（直近12カ月）：5.08
- ソルティノレシオ（開始日：1998年～）：1.76
- 最大ドローダウン：7.08%
このヘッジファンドB（マルチ・ストラテジー型）は、時々突出して高フォーマンスを出すヘッジファンドA（マネージド・フューチャー型）と比較して、ボラティリティが低く安定したパフォーマンスを続けるヘッジファンドであることがわかります。直近12カ月のシャープレシオは1.72、開始日1998年以降の同レシオは1.09と安定しています。また最大ドローダウンも7%程度であり、守りに強いファンドといえます。
マルチ・ストラテジー型は、複数の異なる戦略を組み合わせた投資戦略なので、複数の性質の異なるヘッジファンドを合成したもの、ということができると思います。
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