はじめに
別記事「富裕層でなくても手が届くヘッジファンドはあるのか？」で紹介した、マネージド・フューチャー型のヘッジファンド（最小投資単位：100,000ドル）の実際のパフォーマンスを月次で更新していきたいと思います。
マネージド・フューチャー型の実際のヘッジファンドについて、実際の運用状況を知ることで、ヘッジファンド投資のご参考にして頂ければと思います。
ヘッジファンドがどれほどハイリスク・ハイリターンなのか、その程度を実感していただけると思います。
投資初心者の方には、向いていません。
2010年以降の月次リターンと年間リターン
表示単位は、パーセントです。
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -11.04 | 3.2 | 22.8 | 4.61 | -11.89 | -0.44 | -1.78 | 7.49 | 9.7 | 8.27 | -1.37 | 6.81 | 36.66 |
| 2011 | -1.82 | 3.59 | -4.41 | 6.28 | -9.46 | -7.47 | 5.97 | -8.75 | -5.51 | -5.97 | 1.21 | 4.73 | -21.19 |
| 2012 | 3.22 | 6.7 | -2.37 | 1.51 | 17.73 | -11.52 | 9.85 | -2.85 | -7.56 | -9.42 | -1.07 | 1.89 | 2.42 |
| 2013 | 0.85 | -3 | 6.81 | 7.66 | -11.82 | -1.22 | 0.86 | -6.68 | -4 | 4.23 | 2.06 | 4.75 | -1.35 |
| 2014 | -8.4 | 2.94 | 1.15 | 3.6 | 8.81 | 2.57 | -3.79 | 8.94 | 5.63 | -5.57 | 13.76 | 1.44 | 33.04 |
| 2015 | 6.59 | -1.31 | 3.77 | -8.04 | -7.57 | -14.85 | 20.35 | -15.1 | 13.93 | -6.72 | 18.46 | -13.02 | -11.61 |
| 2016 | 12.19 | 11.19 | -3.66 | -8.83 | -8.31 | 18.39 | 4.71 | -3.22 | -2.14 | -8.84 | 2.79 | 6.44 | 17.64 |
| 2017 | -5.71 | 8.99 | -6.58 | -5.73 | -2.16 | -10.09 | 2.08 | 13.22 | -17.03 | 23.28 | -0.62 | 4.36 | -2.4 |
| 2018 | 8.23 | -18.72 | -2.31 | 2.3 | -1.47 | 5.47 | 1.75 | 8.88 | -2.42 | -17.31 | -3.7 | -2.51 | -23.39 |
| 2019 | -14.28 | 5 | 16 | 10.66 | -12.1 | 3.23 | 17.72 | 3.97 | -11.81 | -13.81 | 1.13 | -1.73 | -3.06 |
| 2020 | 0.07 | -2.81 | -3.27 | 3.54 | 0.56 | -4.96 | 14.01 | -4 | -8.96 | 3.19 | -4.47 | 19.82 | 9.58 |
| 2021 | 3.54 | 9.55 | 4.84 | 3.75 | 6.05 | -2.8 | 5.97 | 3.34 | 39.28 |
パフォーマンス指標（2021年8月31日時点）
- 平均年間リターン（2003年以降）：8.20%
- 平均年間偏差：27.97%
- シャープレシオ：0.26
- Sortinoレシオ：0.21
- 最大ドローダウン：-39.55%
- 相関係数（S&P500）：0.14
- 相関係数（ユーロ50）：0.11
- 相関係数（BARC商品先物指数）：0.71
このヘッジファンドは、マネージド・フューチャー型で、先物市場（金利・為替・コモディティなど幅広い先物）と相関が高い一方で、米国株等の株式市場と相関が低いという特徴があります。シャープ・レシオが低く、また勝率が低い一方で、勝つときに（大きなトレンドが出ると）ドカンと勝ちます。米国株メインのポートフォリオで、サテライト的に組み入れるのに適していますね。
人は自分の判断でトレードすると、「コツコツドカン型」（コツコツと勝ちを続けても、一発で大きく負けること。こういう経験は多くの方が持っておられると思います。）になりがちです。一方上記のヘッジファンドはマネージド・フューチャー型のシステム売買ですので、コツコツ勝ちドカン負けとは対照的な「コツコツ負けて、たまに大きく勝つ」という戦略になっています。
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